fin_astrology

Categories:

Модуль Astronomy (Composite): как искать и отбирать наиболее важные астрологические циклы

Сергей Тарасов:

Как нам понять, какие циклы важны, а какие нет? Это непростой вопрос; команде Timing Solution потребовалось много времени и усилий, чтобы найти ответ на него. Вкратце, вот к каким выводам мы пришли:

Недостаточно будет применять лишь методы классической статистики (например, тест значимости Бартельса), поскольку классическая статистика не ориентирована на прогнозирование (и торговлю); она больше сконцентрирована на обнаружении существования некоторого цикла. Обычно классический статистический подход дает что-то вроде этого: «с вероятностью X% цикл с периодом Y имеется в загруженных котировках». Классический статистический анализ не отвечает на вопрос, можно ли использовать этот цикл для прогнозирования или нет. Чтобы получить ответ относительно способности прогнозирования какого-либо цикла, лучше применить форвардный анализ (WFA). Но классический WFA имеет дело с индикаторами технического анализа, а не с линией прогноза. Для этого нами была разработана и внедрена в Timing Solution специальная технология, объединяющая классическую статистику (которая больше подходит для циклического анализа) и форвардный анализ WFA (которая является стандартом финансового анализа); что позволяет получить информацию о качестве прогностики в анализируемой прогностической кривой.

Чтобы выявить наиболее важные астроциклы, рекомендуется провести два теста: способность к прогнозированию (Forecast Ability, этот анализ находится на одноименной кнопке) и форвардный анализ (на кнопке  WFA). 

Первый тест - способность к прогнозированию - дает общее представление об анализируемом цикле; форвардный же анализ предоставляет подробный анализ того, как этот цикл отработал, интервал за интервалом. Это означает, что предварительный анализ более требователен, очень часто нам просто не хватает должной глубины котировок, чтобы соответствовать строгим статистическим критериям.

Оба этих теста полезны для выявления важных астроциклов:

Первый критерий, способность к прогнозированию (корреляции) или прогностическая способность, по-английски forecast ability - здесь линия проекции, обеспечиваемая некоторым циклом, должна быть достаточно хорошей (т.е. корреляция между линией проекции и самой ценой или ценовым осциллятором должна быть достаточно высокой; чем выше, тем лучше).

Наличие устойчивых паттернов в каком-то астроцикле еще не означает, что линия проекции, основанная на этом цикле, всегда будет хорошей. С точки зрения классической статистики цикл может быть очень значимым/важным. Но это может быть не так с точки зрения трейдера, который намеревается принимать решение на основе работы этого цикла. Поэтому нам нужно искать более подробную информацию, анализировать линию прогноза и смотреть, насколько она удалась. По этой причине был разработан следующий критерий.

Второй критерий, форвардный анализ - имея достаточную глубину котировок, мы можем применить форвардный анализ (WFA) к анализируемому астроциклу. Это помогает найти периоды, когда некий астроцикл, в анализируемых котировках, работал хорошо и когда он работал плохо. Форвардный анализ, таким образом, позволяет выявлять в котировках периоды, когда астроцикл работает/не работает. И далее понятно: чтобы выявить интересный для нас астроцикл, мы должны найти такой из них, в котором периоды, когда астроцикл работает хорошо, значительно превалирует над теми периодами, когда он не работает.

Давайте подробнее рассмотрим эти методы.

Что такое корреляция?

Но для начала разберемся в понятием корреляции — это важный статистический критерий, широко используемый в программе. Он показывает наличие или отсутствие связи между переменными. Подробнее об этом — здесь: Что такое коэффициент корреляции.  

Когда корреляция между линией проекции и ценой (или ценовым осциллятором) достигает определенного значения, считается, что корреляция:

5% - это слабо, плохо

10% - приемлемо,

15% - хорошо.

Корреляция между линией прогноза и ценой «последнего цикла» означает, что корреляция рассчитывается не вообще, а для некоего периода анализируемого цикла. Например, для Годового цикла таким периодом является интервал в один год, а корреляция между линией прогноза и ценой рассчитывается для интервала в один год. Для синодического цикла Луны это 29,5 дней, т.е. корреляция показывает, как этот цикл работает за последние 29 дней.

Лучше рассчитывать соотношение в процентах. Например, использовать 12,3% вместо 0,123. Опыт показывает, что процентное соотношение более удобно для финансовых данных, в то время как десятичные дроби используются больше в классической статистике.

Критерий №1: Тест на способность к прогнозированию (корреляции) 

Цель этого теста - выяснить, достаточно ли хороша линия проекции на основе анализируемого цикла, т.е. достаточно ли высока корреляция между линией проекции и осциллятором цены (или ценой).

Чтобы рассчитать прогностическую способность выбранного астроцикла (провести текст на то, как он может прогнозировать), нажмите на кнопку Forecast Ability:

Ниже приведен пример отчета о прогностической способности годового (сезонного) или солнечного цикла (период 365 дней), рассчитанного для индекса S&P 500 (конец котировок в этом примере приходится на декабре 2013 года):

  • Первая строчка означает, что самый последний цикл, с декабря 2012 г. по декабрь 2013 г., данный годовой цикл отработал достаточно хорошо, корреляция положительная, ее значение составило 20,5%.
  • Вторая запись означает, что в течение последних трех лет (т.е. за три года до окончания файла котировок; последние три цикла) годовой цикл также работал очень хорошо.
  • Третья строчка в записи показывает отрицательную корреляцию с 2008 года, за последние пять лет до окончания котировок были периоды, когда годовой цикл не работал.

Итак, первые три строчки записи показывают: недавнюю активность Годового цикла, то есть его активность за последний год; последние три года; и последние пять лет (применительно к декабрю 2013 года; или перед декабрем 2013 года).

Последняя строчка показывает общую активность Годового цикла, то есть то, как Годовой цикл отработал в течение последних 20 лет. Иногда этот цикл работал, иногда - нет (отрицательная корреляция с 2008 года); но положительная средняя корреляция означает, что этот цикл в целом работает.

Таким образом, критерий способности к прогнозированию утверждает, что большинство тестов пройдены положительно; эти результаты  отображаются красным цветом (когда все очень плохо, корреляция негативная — синим).

Другой пример - смотрим способность к прогнозированию у лунного цикла:

Как видим, этот цикл хорошо работает только в пределах последнего цикла (один месяц), то есть недавняя активность этого цикла хорошая - это была хорошая линия прогноза. Однако общая активность Лунного цикла за последних 50 циклах уже не так хороша — всего о,4%. 

Напоминаем, критерии корреляции в этих тестах:

 5%  - это слабо, плохо

начиная с 10% - приемлемо,

15% и выше это хорошо.

Таким образом, этот цикл может перестать работать в любой момент и в любое время, и стало быть, тот факт, что лунный цикл отработал очень хорошо в течение последнего месяца, уже не имеет значения. Если мы планируем использовать этот цикл, нам нужно наблюдать за ним в течение более длительного периода времени или применить какой-либо другой метод, чтобы подтвердить его полезность.

Критерий № 2: Форвардный анализ (WFA)

Второй тест, позволяющий найти важные циклы — это форвардный анализ. Нажмите на кнопку WFA, чтобы получить подробную статистическую информацию об анализируемом астроцикле:

Программа попросит определить размер статистической выборки, которая будет использоваться при работе WFA:

По умолчанию используется значение 50. После расчета программа отображает таблицу с подробной статистической информацией о работе цикла, она будет аналогична приведенной ниже:

Красные полосы или столбики соответствуют периодам, когда линия прогноза на основе этого цикла давала хороший прогноз.

Синие полосы означают, что линия прогноза была плохой.

Цифры внутри этих столбцов показывают процент корреляции между линией проекции и ценой. Взгляните на скрин ниже:

Например, крайний правый столбик говорит нам, что в 2013 году Годовой солнечный цикл спрогнозировал движение цен с точностью в 20,5%, с точки зрения корреляции.

Есть четыре правила, которые должны быть исполнены, чтобы цикл считать хорошим, два из которых являются обязательными, а два - необязательными. Они показаны на картинке ниже, правила Mandatory Rule 1 и Mandatory Rule 2 — обязательные, а правила Optional Rule 3 и Optional Rule 4 — желательны, но не обязательны:

  1. Обязательное правило №1 — это параметр WFE (означает эффективность форвардного анализа) — это процент красных полос (пройденных циклов) от общего количества, в данном случае это 70% (35 красных против 15 синих).
  2. Обязательное правило №2 — это AVR - средняя корреляция для всех баров или столбиков, красных и голубых (варьируется в диапазоне -1 .. + 1) - это еще один важный параметр, средняя корреляция для выбранных интервалов тестирования.
  3. Опциональное правило №3 — это L3C - Last 3 cycles criterion (варьируется 0%..100%) L3C — это критерий особой важности последних 3 циклов.
  4. Опциональное правило №4 — корреляция, рассчитываемая для всего интервала тестирования (не усредненная корреляция, как в правиле№1) должна быть положительной.

Важный момент: для такого рода тестов требуется некоторая глубина котировок, если у вас загружены котировки глубиной лишь в несколько лет — анализа не получится (разве что циклов Луны, самой быстрой планеты). Вообще, чем тяжелее планета, тем большая глубина котировок требуется для выполнения анализа; для пары Юпитер-Сатурн и глубины котировок в сотню лет может не хватить. Если глубины не хватает, то появится такое предупреждение и недостаточности ценовой истории:

Подробнее о терминах форвардного анализа читайте здесь: Composite Astro Expert: как понимать результаты работы модуля

Настройка астроцикла

После нахождения астроцикла, который дает хорошую линию прогноза, с хорошей корреляцией с ценой или ценовым осциллятором, можно дополнительно улучшить эту прогностическую кривую. Процедура называется «настройка астроцикла» или  "tuning of the astro cycle". Это достигается изменением параметров SM (Last cycles) и сглаживания:

Другими словами, рекомендуется повторно провести WFA для этого астроцикла, варьируя эти параметры. Это немного улучшит прогностическую кривую, хотя не стоит ожидать сильного изменения прогноза.

----------

Что такое форвардный анализ в астрологии читайте также здесь: Composite Astro Expert: как понимать результаты работы модуля

От терминах здесь: Форвардный анализ: что это такое и основные термины метода в Timing Solution

О параметре SM — Что такое Stock Memory (SM)

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic