fin_astrology

Categories:

Модуль Astronomy (Composite): что такое "цель" (target) при работе с циклами и как с этим работать

Сергей Тарасов:

Есть известная проблема, свойственная  для любого циклического анализа рыночных данных (котировок): мы не можем работать непосредственно с котировками как они есть. Перепад в стоимости рыночных инструментах в долларах бывает очень велик, и цена сейчас совсем не такая, какой она была тогда, в предыдущие годы. Например, с 1950 по 2018 год индекс S&P500 колебался от 16 до 2700 долларов США. Чтобы проводить какие-либо исследования с использованием статистики, мы должны сделать этот ценовой график своего рода «плоским». Другими словами, нам нужно сначала избавиться от трендов (произвести детрендинг, включая решение проблемы «толстых хвостов»), а лишь затем мы можем провести исследование. Поэтому наш первый шаг -  преобразовать котировочные данные на ценовом графике при помощи специального осциллятора. Осциллятор в этом случае как бы показывает нам «истинное» движение цены, очищенное от трендов. 

Читайте на эту тему:

Что такое детрендинг?

Что такое осциллятор RPO (Relative Price Oscillator) и почему он так важен в Timing Solution

Что такое "толстые хвосты" в котировках?

Только в этом случае, после обработки котировок осциллятором, мы можем предполагать, что поведение цены примерно одинаково, как сейчас, так и в далеком 1950 году; иначе говоря, цены изменяются вследствие каких-то причин (например, астроциклов), которые есть сейчас и были в прошлом. 

Быть уверенным в этом - очень важно для циклического анализа. 

Другая рекомендация - использовать быстрые осцилляторы для циклов, основанных на движении быстрых планет, а для циклов медленных планет использовать медленные осцилляторы. Быстрый цикл отражает быстрые движения, а медленный цикл - медленные. Timing Solution автоматически рассчитывает подходящий осциллятор для анализируемого цикла — эта опция называется Auto Adjust. RPO

Этот осциллятор стоит в модуле в настройках по умолчанию, и для каждой планеты он будет работать по разному, как бы подстраиваясь под эту планету, и период осциллятора будет указан здесь:

Например, для солнечных циклов программа использует осциллятор с 73-дневным периодом, чтобы уловить годовые колебания, в то время как для лунного цикла обычно используется осциллятор с 10-дневным периодом для выявления месячных циклов.

Некоторым котировкам, впрочем, этой обработки осцилляторами не требуется, такого рода обработка уже сделана поставщиком данных — вы скачиваете котировки, а они уже обработанные осциллятором. В качестве примера такого рода данных можно привести индекс VIX:

Это означает, что при работе с VIX у вас нет необходимости применять к нему какой-либо осциллятор, поэтому мы можем использовать непосредственно сам индекс VIX при вычислении линии композита. Для этого установите для параметра «Algorithm» значение «Index itself»:

Чтобы отобразить цель на графике котировок, отметьте опцию «Target for Composite»; и он будет отображаться вместе с прогностической кривой:

Другой пример - прогноз по индикатору MACD (12,26,9). Здесь тоже уже произведен детрендинг, и мы можем работать с этим индексом напрямую. Для этого нажмите кнопку «Edit» в модулях «Target for composite», установите там индекс MACD (12,26,9) и выберите «Index Itself»:

В этом случае программа использует индекс MACD (12,26,9) в качестве цели, а линия прогноза, созданная композитом, будет его же прогнозировать, этот индикатор MACD (12,26,9).

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic