fin_astrology

Как в модуле Composite (Astronomy) проводить исследования с инвертированными циклами

Интересно и необычно работает годовой цикл в индексе доллара (DX). Загрузив котировки в программу и открыв модуль Composite (Astronomy)  производим оптимизацию (поиск инвертированных циклов) следующим образом, через кнопку:

После вычислений получаем это:

Первый пункт в этом списке показывает необычное поведение DX.

Инвертированный цикл SM=12  — это годовой цикл

Запись данная означает, что мы рассчитываем годовой цикл для DX, используя историю цен за последние 12 лет, а затем ИНВЕРТИРУЕМ его. То есть годовой цикл с SM = 12 работает, но работает в обратном порядке, только если перевернуть цикл (инвертировать цикл) - это необычное поведение; плюс анализ форвардный WFA показывают, что этот шаблон действительно силен (там где красное — он работал хорошо, там где синее — не работал):

 Годовой же цикл с SM = 1 работает в нормальном режиме, а не инвертированном (обычно циклы с SM = 1 лучше проявляют себя в инвертированном режиме).

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic