fin_astrology

Categories:

Астрологическая статистика в модуле ULE: утилита Efficiency Test

Утилита Efficiency Test предназначена для статистического анализа кульминационных астрологических событий.  Ключевой пункт при работе с данной утилитой следующий - она работает только с событиями кульминации некоторого астрособытия. Помните: не аспект в действии, но кульминации аспекта; не нахождение планеты в знаке, но ингресс планеты в знак. Иначе говоря, это должно быть событие с точной временной меткой, когда оно произошло.  

Утилита Efficiency Test позволяет оценить влияние любого подобного астрологического явления на фондовый рынок, на заданном промежутке времени.

В качестве примера рассмотрим, как соединение Солнце - Юпитер влияет на индекс Доу-Джонса. После загрузки котировок DJI выставьте настройки в модуле ULE, как показано ниже, и нажмите на кнопку активации утилиты Efficiency Test:

Появляется вот такая диаграмма проверки эффективности аспекта. Она показывает нам усредненную динамику цен рядом с датой кульминации этого аспекта (в процентах) - 10 торговых дней до и 10 торговых дней после кульминации («кульминация» означает точный момент аспекта, то есть момент, когда угол между планетами достигает точно 0, 60, 90, 120, 180 и т. д. градусов):

Отметка ноля под диаграммой — это точка кульминации аспекта. Таким образом, мы можем увидеть, как этот аспект влияет на фондовый рынок в среднем. В этом примере ситуация выглядит так, как будто цена имеет тенденцию снижаться за 5 дней до кульминации аспекта (усредненное движение цены составляет 0,4% вниз), а затем, после точного момента кульминации, она повышается 7 дней (усредненное движение цены составляет 0,5%):

Помните, что усредненная диаграмма не дает нам точного понимания ситуации, чего-то такого, что готово к немедленному использованию в торговле на рынке, она показывает только усредненные показатели — что-то вроде «средней температуры по больнице».

Чтобы рассмотреть детали ситуации, перетащите курсор мыши из одной точки в другую. В качестве примера, мы перетаскиваем курсор мыши из точки A, которая соответствует 5 торговым дням до кульминации, в точку B, которая является днем ​​кульминации. Программа создает стрелку, которая соединяет эти две точки:

Статистика по этой «стрелке» тут же отобразится внизу, в строке статуса. Как показано на рисунке, цена в этот период, перед кульминацией аспекта, снижалась 65 раз, и шла вверх — в 51 случаях. Другими словами, в проанализированном периоде этот аспект имел быть место 116 раз, и цена снизилась 66 раз против 51 повышения. В этом конкретном случае трудно сделать какой-либо внятный вывод, так как эффект аспекта не определен. В реальной торговле шанс на успех, при использовании только лишь этой информацию (о том, что цена имеет тенденцию снижаться за 5 дней до соединения Солнца и Юпитера), также не ясен.

Давайте рассмотрим другую ситуацию. Проанализируем движение цены после кульминации — для этого мы перетащим курсор мыши из точки B (точки кульминации аспекта) в точку C, что имеет место быть через 7 дней после кульминации:

Здесь цена выросла 69 раз против 48 падений. Эта торговая стратегия выглядит немного лучше, чем предыдущая.

Опция Last %X trades

В приведенном выше примере мы провели тест эффективности по котировкам DJII. Диаграмма показала нам усредненную картину -  как этот аспект влиял на индекс с 1885 года. Предположим, нас интересует вопрос: «Хорошо, возможно, этот аспект работал таким образом более 120 лет. Работает ли он и теперь таким же образом?» 

Было бы хорошо узнать, как этот аспект работал в последнее время, например, только в течение последних десяти лет — это даст трейдеру больше контроля над ситуацией. Чтобы выяснить это, выставите опцию «Last %X trades» на значение 10. Это и будет количество аспектов, которые нам будет необходимо рассмотреть (Солнце соединяется с Юпитером раз в год). Затем нажмите кнопку «Recalculate»; появляется диаграмма, который показывает статистику лишь по последним 10 аспектам этих двух планет:

Подробная информация относительно движения цен по этому аспекту показана на вкладке «History»:

Как видите, здесь списком все конкретные случаи повышений и понижений рынка на этом аспекте.

Лучшая стратегия

Выше было показано как, рисуя стрелочки, можно рассматривать различные торговые стратегии (за сколько дней до кульминации лучше продать или купить, а потом выйти из сделки). Можно ли выяснить в автоматическом режиме, какая из подобных стратегий является лучшей? Программное обеспечение Timing Solution дает такую ​​возможность.

Это можно сделать, перейдя на вкладку «Optimize» в Efficiency Test и нажав на кнопку «Optimize», как показано ниже:

Появится рейтинговый список стратегий, связанных с данным аспектом. Первая стратегия в списке будет предложена программой как лучшая из всех доступных. Последняя — соответственно,  самая худшая. Кликните по любой из стратегий в этом списке, чтобы увидеть ее на экране. На рисунке выше показана первая выделенная стратегия. В ней говорится, что торговля может начаться через 5 дней после кульминации и закончится на 8-й день после кульминации. За этот период в 3 торговых дня цена, по статистике, выросла в 75 раз против 41 раза падений. 

Рискованные стратегии

Важно всегда помнить, что движение цены, показанное на диаграмме Efficiency Test, и движение реальной цены в конкретном случае могут отличаться.

Посмотрите на пример ниже. Тест эффективности рассчитывается для цены на золото для момента, когда Солнце входит в знак Скорпиона (другими словами,  когда Солнце входит в нулевой градус Скорпиона):

Эта диаграмма показывает восходящее движение в течение 9 торговых дней после входа светлиа в знак. Сколько именно раз цена повышалась и сколько раз она снижалась в течение 9 торговых дней после того, как Солнце вошло в Скорпион? Чтобы понять это, давайте перетащим курсор мыши от момента ингресса планеты в Скорпион до 9-го дня:

И здесь мы получаем весьма интересные и противоречивые результаты: стрелка показывает вверх (цена как бы в основном повышалась), но на самом деле, по статистике  цена в это время шла в основном ВНИЗ (23 случая вниз против 19 вверх). Почему так получилось? 

Такой результат говорит нам, что хотя статистически падения преобладали, эти падения были незначительными, в то время как повышения были бурными и резкими (хотя их было меньше). Стрелка, таким образом, говорит нам, что по итогу у вас была бы прибыль — профит, что вы получили бы во время немногочисленных, но бурных повышений, перевесил бы убыток, полученный во время более частых, но слабых падений.  Однако, это все равно рискованная стратегия — и программа помечает такие стратегии пунктирной стрелкой. Будьте осторожны с рискованными стратегиями.

Анализ поворотных точек и больших взлетов и падений

Цветные красные/синие полосы в нижней части диаграммы Efficiency Test дают нам некоторые подсказки относительно влияния события на поворотные точки рынка. Поворотные точки можно показать, установив флажок «Show» на вкладке «Data»:

Верхние поворотные точки показаны в виде красных полос, а нижние точки  - в виде синих полос для каждого дня рядом с кульминацией аспекта. Это дает возможность понять, как такие поворотные точки распределены вокруг момента кульминации анализируемых астрологических событий:

В приведенном выше примере самая яркая красная полоса с цифрами 59 указывает, что через 8 дней после кульминации этого аспекта верхняя поворотная точка случилась 59 раз. Это выше среднего значения (посмотрите на другие столбцы). Поэтому верхний переломный момент более вероятен через 8 дней после кульминации данного аспекта Солнца и Юпитера.

Таким же образом, самая насыщенная синим цветом полоса с цифрой 54 указывает на самую вероятную нижнюю поворотную точку поворота в день кульминации аспекта.

Точно таким же образом Timing Solution может анализировать и существенные  взлеты и падения рынка, и то, как они распределяются вокруг дня кульминации аспекта. Для этого выберите данную опцию:

События, которые можно загонять для анализа в данную утилиту, могут быть разными — в том числе и не астрологической природы. Попробуйте один из вариантов в разделе «Fundamentals» модуля ULE. Пусть событие, которое мы будем анализировать — это даты заседаний ФРС.  Здесь тоже можно рассчитать Тест эффективности, и статистика показывает нам, что большие взлеты и падения рынков имели место быть максимум за 8 торговых дней до заседаний ФРС (большие взлеты - красные столбики, большие падения - синие столбцы, мы анализируем критическое изменение цены на 4%), и ни разу — после них. Цифра под столбиком показывает, сколько именно раз такое событие (повышение или понижение цены на 4%) случалось исторически:

Контрольная проверка

В нижней части рабочего окна утилиты «Efficiency Test» находится информационная строка. Давайте внимательнее ее рассмотрим:

В этом случае цена выросла в 75 раз и в 41 раз падала. Как видите, в скобках также есть свои цифры для UP 75 (62) и DOWN 41 (54). Это не что иное, как цифры контрольной выборки, и по ним мы видим, что цена в загруженных котировках 62 раза, и падала 54 раза, независимо от аспекта Солнце-Юпитер или каких-либо других явлений. Другими словами, цена движется вверх чаще, чем вниз, на 53,4%. И это происходит не из-за аспекта, который мы исследуем, а потому, что это естественная тенденция изменения цен по нашему финансовому инструменту, исходя из текущих котировок. В статистике это называется «нулевой гипотезой». В этом примере нулевая гипотеза состоит в том, что стандартное/естественное движение цены составляет 53,4%.

И в то же время, когда мы анализируем фактическое движение цены в отношении события, которое мы исследуем, программа показывает 75 UP против 41 DOWN; т.е. в 64,7% случаев цена идет вверх. Процент UP здесь больше, чем процент UP в контрольной группе по нулевой гипотезе: 64,7% (фактическое движение цены исходя из влияния аспекта ) против 53,4% (контрольная группа). Таким образом, аспект Солнце-Юпитер генерирует больше движений цены вверх, чем это происходит в среднем.

Это очень типичная ошибка - забывать о контрольной группе при проведении статистического анализа. Если кто-то будет утверждать что-то вроде этого: некоторый аспект генерирует 66% движений цены вверх, немедленно задайте эти два вопроса:

1) Каков размер выборки (SZ) или сколько именно случаев было проанализировано? Вполне возможно, что в 5 случаях было 3 повышения против 2 падений (размер выборки - 5), поэтому эти 66,6% могут быть случайным результатом. Чем больше размер выборки, тем лучше.

2) И что показывает контрольная группа? Как мы уже обсуждали, движение вверх этой акции на 66% на анализируемом интервале может быть обычным поведением независимо от того, какие явления мы анализируем.

Тот же подход может быть применен и для стратегий при движении цены ВНИЗ:

Эта стратегия показывает 56% DOWN (65 случаев движений цены вниз), в то время как контрольная группа показывает только 44,8% DOWN (52 случая понижения цены).

Если размер выборки достаточно велик, т.е. если имеется достаточно проанализированных случаев (количество случившихся соединений Солнце-Юпитер аспекты в этом примере), статистический критерий хи-квадрат (Chi Square) может быть применен для оценки статистической значимости этого явления. В приведенном выше примере значение  Chi square составляет 3,25; это означает, что, при статистическом значении вероятности (probability) в 92,8%, данный факт не является случайным. Не смешивайте это с простым процентом случаев движения цены «вверх» или «вниз». Читать это следует так: среди 116 проанализированных событий  мы в 56% случаях имеем падение рынка, и есть вероятность (probability) в 92,8%, что данное соотношение не случайный факт. А значит, эту статистику стоит учитывать в торговле.

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic