fin_astrology

Category:

Модуль Easy Expert в Timing Solution

Главная идея

Я хочу продемонстрировать общую идею этого модуля на одном простом примере. Давайте рассмотрим один важный  аспект — соединение Меркурия с Юпитером. Как показывает статистика, данный астрофеномен оказывает некоторое влияние на фьючерс по S&P500: цена снижается до кульминации аспекта (с 5 дней до одного дня до кульминации), а затем повышается в течение следующих 5 дней. Если мы посмотрим на котировки S&P500 в целом, то цена до кульминации 10 раз падала (и 4 раза шла вверх) и росла 12 раз после кульминации (против 5 вниз).

Мы можем прогнать этот аспект через статистическую утилиту Efficiency test; статистика показывает нам усредненное ценовое движение вокруг кульминационной точки (на графике Efficiency test данная точка отмечена нулем с вертикальной пунктирной полосой):

Можно ли визуализировать статистику этого аспекта на графике цены, чтобы трейдер мог извлечь для себя пользу из этого факта? Да, для визуализации такого рода астрологической статистики и предназначен данный модуль.

Работа модуля выглядит вот так: синяя падающая стрелка на нижнем скрине  представляет эффект снижения, происходящего на данном аспекта, а красная стрелка - ценовое движение вверх:  

Черная вертикальная полоса здесь - момент кульминации аспекта.
Черная вертикальная полоса здесь - момент кульминации аспекта.

Что это значит для нас, какую мы можем извлечь информацию? Это означает следующее: проведя исследования мы можем получить список различных астрологических аспектов, или других астрофеноменов, и узнать их воздействие (в виде статистики и ее визуальном отображении на график цены) на какой-либо выбранный финансовый инструмент. Каждый аспект или явление из такого списка будет давать нам некоторую информацию об этом рынке (фьючерсы S&P 500 в нашем примере). И мы можем приступить к созданию модели на основе каждого аспекта в отдельности. 

Однако, насколько это будет  полезно для нас в реальной торговле? Здесь не все так просто. В реальной жизни у нас никогда не бывает только одного аспекта, работающего в определенный момент. На каждый момент времени у нас есть много астрологических/астрономических явлений. И очень часто эти астрофеномены противодействуют друг другу. В то время как одни аспекты могут показывать одно направление цены, другие в этот же время будут показывать нам обратное ценовое движение. Таким образом, чтобы иметь возможность использовать эту, в общем-то, полезную  астроинформацию, мы должны найти способ свести всю информацию воедино.

В данном модуле мы предлагаем такой способ — суммарное отображение всех этих аспектов. Вот так это выглядит:  

Мы называем эту диаграмму «Easy Expert»; синие и красные стрелки дают нам информацию обо всех вовлеченных в текущую ситуацию астрологических феноменах.

Таким образом, вместо того, чтобы смотреть на стрелку только одного аспекта, мы смотрим на скопления стрелок, обращая особое внимание на скопление одинакового цвета — в этот момент времени наиболее вероятно соответствующее движение рынка. Таким образом, плотность синих стрелок на графике цены указывает нам на вероятное движение рынка вниз, в то время как скопление красных стрелок указывает на вероятное ценовое движение вверх. 

Кроме того, мы также можем видеть «конфликтные» зоны, где представлено одновременно много синих и красных стрелок, как здесь:

Следовательно, такие зоны мы можем оценить как рискованные периоды (периоды противоречивых сигналов, когда лучше находиться вне рынка).  

Модуль Easy Expert: быстрый старт

С модулем Easy Expert легко работать. В качестве первого шага определите астрологические/астрономические явления, которые будут использоваться для расчета этих стрелок. Это могут быть любые события: планетарные аспекты, средние точки планет, ингрессы планет в знак и градусы и многое-многое другое. Поместите их в список после тщательного рассмотрения (вначале прогоните их через тесты на эффективность в утилите Efficiency test.). Эти события должны отвечать только требованиям: 

  1. быть применимыми для прогнозирования (это означает, что должны быть убедительные статистические данные о влиянии данного астрологического события на рынок); 
  2. это должен быть астрологический феномен, в котором есть признаки кульминации. Иначе говоря, если брать аспект, вы можете брать кульминацию аспекта, но не период нахождения двух планет в аспекте (протяженное событие, имеющее некоторое временное  измерение); вы можете брать для исследования момент ингресса планеты в знак зодиака или градус, но не период нахождения там планеты .

Астрологические события для исследований выбираются через эту кнопку:

Программа откроет для вас уже знакомое окно «Choices of Criteria» (выбор критериев), где вы можете выбирать между огромным множеством самых разнообразных астрологических/астрономических событий.

В данном примере мы выбираем птолемеевские или мажорные аспекты основных планет, делаем это так:

Вы также можете загрузить в модуль ранее созданные *.hyp файлы с сохраненными астрологическими событиями, нажав эту кнопку:  

Теперь вам осталось нажать на кнопку «Calculate», и вы получите график Easy Expert на главном экране:

Модуль Easy Expert: другие подробности 

Диаграмма Easy Expert состоит из множества стрелок, указывающих вверх или вниз. Однако, вот вопрос  - к какому именно аспекту относится определенная стрелка? Это, безусловно, важная информация  — знать, к какому аспект относится та или иная стрелка. Чтобы узнать это просто активируйте в модуле эту кнопку:

-
-

А затем просто щелкните мышью на главном экране у основания выбранной стрелки:   

Информация об аспекте, который относится к данной стрелке, будет отображаться в нижней панели модуля Easy Expert. Более того, перейдя на вкладку «Experts Results», вы получите подробную информацию об этом аспекте:

Здесь вы можете видеть статистику, сколько раз цена поднималась или опускалась на этом аспекте, а также окошко теста эффективности, рассчитанного для этого аспекта.

Также у вас есть возможность изменить диаграмму Easy Expert: вы можете вручную выбрать, какие именно аспекты из списка должны отображаться. Чтобы отключить/включить любой аспект, просто дважды щелкните мышью по ячейке с информацией об этом аспекте:

Вы также можете выделить какие-то из стрелок, делая их толще, настроив эту опцию:

В этом примере стрелки с эффектом 80% и выше будут более толстыми, чем остальные. Эффект - это процент «правильных» направлений, например, если цена на аспекте повышается 8 раз по сравнению с двумя падениями, эффективность этого явления составляет 80%. 

Отбор и фильтрация астрологических феноменов

Вот рекомендации о том, как отбирать наиболее важные события:

а) Не рекомендуется загружать в Timing Solution всю доступную историю котировок по выбранному инструменту; вам нужно иметь как минимум 4 года ценовой истории, лучше 8-12 лет ценовой истории - и не более того. Причина проста: фондовый рынок 20 лет назад и тот же рынок в настоящее время это не одно и то же; и эффект от этих астрофеноменов может быть разным (это, разумеется, только наша точка зрения, вы можете опираться на свой опыт).

б) Лучше избегать анализа исторических данных, в котором имеются явные признаки доминирования «одного тренда», восходящего или нисходящего.  Однако для некоторых инструментов (например, T-Bonds) этого достичь невозможно. Параметр, позволяющий определять доминирующий тренд указан в правой части окна Easy Expert:

Мы называем этот параметр асимметрией, в нашем примере асимметрия составляет 69%, т.е. быки играют 69% времени на этом рынке. Чем ближе асимметрия к значению 50%, тем лучше, таким образом мы помещаем медведей и быков в равную стартовую позицию.

Например, эта часть ценовой истории хороша для модуля Easy Expert, так как у нас имеется примерно равная активность быков и медведей ( здесь доминирование быков в 57%):

Наоборот, эта ценовая история не слишком подходит для модуля Easy Expert, здесь тренд явно медвежий:

в) Для фильтрации и отбора астрологических явлений мы также используем следующие параметры:  

Одни астрологические события могут случаться часто, другие не очень. Когда событие относительное редкое (меньше 30 событий), это называется малый размер выборки. Когда событие частое, больше 30 — это большой размер выборки. Подход к таким событиям отличается — в первом мы больше смотрим на параметр Effect, во втором — на Chi. SQ (хи-квадрат).

Small SZ, малый размер выборки (<30)

Если анализируемое явление (предположим, что мы анализируем какой-либо аспект) встречается 30 раз, мы используем факторный анализ, иначе говоря, мы анализируем влияние этого явления. Например: если цена повышается в 8 раз против 2 раз вниз, эффект этого явления составляет 80%, т.е. цена повышается в 80% случаев.

Вы должны в этом случае больше смотреть на параметр « Effect», при этом его значение должно быть быть выше значения асимметрии (в процентах справа от него):

Кстати, программа показывает эффект анализируемых явлений, Effect, здесь:

Big SZ, большой размер выборки (> 30)

Если анализируемое явление встречается более 30 раз, мы используем статистическое значение Chi. Sq (хи-квадрат) которое отображается здесь:

Для работы с этим критерием используйте эту таблицу:

Если Chi. Sq меньше чем 2.5 — это плохо. Если от 2.5 до 3.0 — удовлетворительно. Когда 3.0 — 4.0 — хорошо. Если больше 4.0 — отлично.


Другие параметры

Разберем и другие параметры настроек:

- данная настройка означает, что эффект какого-либо аспекта ограничен 10 днями (именно в этом примере), и он начинается  с 5 дней до кульминации и заканчивается в течение 5 дней после кульминации;


 - в данном примере анализируемые явления должны происходить не менее 10 раз. Например, если какой-то аспект случался лишь 9 раз — программа не будет его рассматривать, минимальный порог вхождения, чтобы программа приняла его к анализу — 10 раз. Это важно, если это значение слишком мало, нет статистической значимости события;


- диапазон длины транзакции. Иначе говоря, это как бы как длина стрелок; здесь вы ставите ограничение времени, в течение которого можете находится в сделке. В данном примере мы исходим из того, что будем покупать за 2 дня до кульминации аспекта и продавать через 5 дней после кульминации. Вы можете попытаться увеличить это значение, это значит, вы будете сидеть в сделке большее время.


- максимальное количество стрелок, что может отображаться на экране. Если это значение слишком велико, мы можем получить переизбыток информации.

Создание календарей Timing Solution

Для практической торговли было бы хорошо иметь какой-то инструмент, который позволял бы быстро просматривать все важные астрономические/астрологические явления. Возвращаясь к нашему примеру с аспектом Меркурий-Юпитер, было бы хорошо получить предупреждение за 5 дней до того, как этот аспект достигнет кульминации, так как ожидается нисходящий тренд (вы можете увидеть это по гистограмме теста эффективности):

Модуль Timing Solution Calendar был разработан для этих нужд. Для создания TS Calendar просто нажмите эту кнопку:

Через мгновение появится окно TS Calendar с самыми важными предстоящими событиями:

Взгляните на соединение Меркурий-Юпитер; это событие отображено в календаре за пять дней до его кульминации (LAG аспекта равен -5). Нажмите на эту запись, и вы увидите эффект этого аспекта - в следующие 4 дня цена будет снижаться.

Создание прогнозной линии на основе исследований в модуле Easy Expert

Вы можете использовать модуль Easy Expert в качестве фильтра для выбора наиболее важных событий и использовать эти события в качестве входных данных (то что подаем на вход) для модуля нейронной сети Neural Network или для модуля Events Box. Нажав на эту кнопку, вы поместите эти события в буфер обмена:

После этого вы можете задействовать эти события в Neural Network следующим образом:

Error

Anonymous comments are disabled in this journal

default userpic